Kredietbeleid van banken: tools, verbetering, doelen, richtingen

In 1980 het monetaire beleid begon te worden gebruikt om het marktmechanisme te beheersen. In enge zin betekent dit overheidsmaatregelen gericht op effectief beheer van het financiële stelsel. In het algemeen - het is een reeks maatregelen ontwikkeld door de centrale bank (CB) en de overheid op het gebied van kredietrelaties. Het doel van de operatie is de vraag naar geld en hun aanbod. Onderwerp - staat, Centrale Bank. De effectiviteit van kredietbeleid (PBC) is afhankelijk van de stabiliteit van het financiële systeem. Lees meer over welke taken zijn ingesteld, en welke impactmechanismen en hulpmiddelen worden gebruikt in het kader van dit gebied, lees verder in het artikel.

classificatie

Er zijn twee soorten kredietbeleid: expansief en herstructurering. In het eerste geval worden directe verboden gebruikt om het volume te verminderen of de voorwaarden voor operaties aan te scherpen geldmarkt. De tweede is gericht op het uitbreiden van de hoeveelheid middelen. Het monetaire beleid van de centrale bank is van twee soorten: algemeen en selectief. In het eerste geval zijn de uitgevoerde activiteiten van toepassing op alle instellingen, in het tweede geval op individuele operaties.

doelen

Ze kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: strategisch, middellangetermijn en tactisch. Aangezien de PBC deel uitmaakt van het economisch beleid, worden de langetermijndoelstellingen ervan vastgesteld en gereguleerd door de autoriteiten. Het monetaire beleid van de centrale bank wordt gevormd afhankelijk van de ontwikkelingsdoelen van de regio voor het lopende jaar. Het kan een economisch en macro-economisch evenwicht zijn, prijsstabiliteit. Deze indicatoren worden overgedragen naar economische indicatoren: productiegroei, verhoging van de efficiëntie van de gebruikte fondsen, stabiliteit van de monetaire eenheid, werkgelegenheid van de beroepsbevolking, betalingsbalans. Het kredietbeleid van banken is primair gericht op het handhaven van een stabiele vraag naar de nationale valuta en het waarborgen van het aanbod. Een ander doel is de stabilisatie van de prijzen, waardoor het tekort of het overschot van de geldhoeveelheid wordt weggenomen.

PBC wordt ook gebruikt om de economie te reguleren. Om crises te verlichten, inflatie te beteugelen, past de staat de snelheid aan Bankreserves de hoeveelheid beschikbare geldmiddelen wijzigen. Een beslissing die op het ene gebied wordt genomen, is van invloed op andere. Daarom moet een evenwicht worden gehandhaafd tussen monetair, krediet- en wisselkoersbeleid.

Met leningsbeheer kunt u strategische doelen efficiënter bereiken. Gebrek aan middelen verhindert de uitvoering van commerciële transacties en overgewicht deprecieert de valuta en vermindert de levensstandaard van de bevolking. In het eerste geval is het kredietbeleid van de centrale bank gericht op uitbreiding van de activiteiten van financiële instellingen en in het tweede op vermindering van de activiteiten. In dit geval worden indirecte en directe blootstellingsmethoden gebruikt. Ze zullen hieronder in meer detail worden behandeld.

De kwaliteit van de kredietportefeuille wordt beïnvloed door het niveau van achterstallige en oninbare vorderingen. De bank moet een evenwicht vinden tussen risico en rendement. PBC vermindert het risico en maximaliseert de winst. Beslissingen van het management worden gedelegeerd aan werknemers. Zo wordt een belangrijke taak uitgevoerd - een uniforme benadering voor het uitvoeren van transacties wordt gecreëerd.

Voor- en nadelen

Het monetaire beleid van de bank wordt gekenmerkt door:

• Snelheid en flexibiliteit in vergelijking met fiscaal beleid.
• Zwakke afhankelijkheid van politieke druk.
• Monetarisme.Verandering in aanbod heeft invloed op het niveau van economische activiteit.

Het monetaire beleid van de Bank van Rusland heeft zijn nadelen:

• Cyclische asymmetrie. De implementatie van het beleid van 'duur' geld zal ertoe leiden dat banken het volume van leningen moeten beperken, dat wil zeggen het aanbod van middelen op de markt. In de tegenovergestelde situatie zullen kleine financiële instellingen reserves kunnen vormen. Middelen die worden toegewezen voor de aankoop van obligaties van het publiek kunnen worden gebruikt om leningen af ​​te lossen. Een dergelijke asymmetrie tijdens crisisperiodes kan een hindernis worden. Onder normale omstandigheden verhoogt een toename van de reserves het aanbod van middelen op de markt.
• Tijdens de inflatie neemt de snelheid van de geldcirculatie toe, waardoor het kredietbeleid van banken niet langer effectief functioneert.
• De impact van investeringen. Beleid voor bankleningen kan bevroren zijn vanwege de grote vraag naar investeringen. Maar een recessie kan het vertrouwen in ondernemerschap ondermijnen en het effect van 'goedkoop' geld tenietdoen.

Kredietbeleid van een handelsbank

Op het niveau van een specifieke instelling vertegenwoordigt het een strategie en tactiek op het gebied van financiële transacties, dat wil zeggen een reeks principes en hulpmiddelen die de organisatie gebruikt om haar taken te vervullen. Het doel van het kredietbeleid van de bank is om voorwaarden te creëren voor een efficiënte toewijzing van middelen en om winstgroei te verzekeren. structuur:

• organisatie van financiële activiteiten;
• portefeuillebeheer;
• kredietcontrole;
• delegatie van autoriteitsprincipes;
• algemene criteria voor het selecteren van leningen;
• limieten voor individuele transacties;
• ondersteuning van leningsovereenkomsten;
• reserveringen.

Het kredietbeleid van banken schept de voorwaarden voor het effectieve werk van personeel, verenigt hun inspanningen, vermindert de kans op fouten. Het bevat vereisten voor de lener (minimumniveau van financiële stabiliteit, eigen vermogen, enz.), Structuur en onderwerp van pandrecht (acceptatiegrenzen grondstoffenlening) en t. d.

De prijsstrategie omvat voorwaarden voor het wijzigen van tarieven op bestaande contracten, vormen en doeleinden van het verstrekken van leningen, limietbedragen. De Bank streeft ernaar haar portefeuille van verplichtingen uit te breiden tot redelijke limieten, waarbij een significante concentratie van risico per bedrijfstak, territorium en type lening wordt vermeden. Het voorziet ook in de procedure voor het uitvoeren van transacties met bepaalde categorieën kredietnemers, aanbevelingen voor de werknemer om “slechte” schulden te controleren.

vereisten

Het kredietbeleid van de bank moet overeenkomen met de marktsituatie. Daarom moeten alle ontwikkelde bepalingen en regels regelmatig worden bijgewerkt. In de praktijk gebeurt dit eenmaal per jaar. Toevoegingen kunnen van boven of van beneden komen. Een werknemer die elke dag met ongewone situaties wordt geconfronteerd, kan ook rationele suggesties voorstellen. Tegelijkertijd moet de gekozen strategie niet in strijd zijn met de wet: winstmaximalisatie met een gelijktijdige sterke toename van risico's zal geen goed resultaat opleveren.

Verordening methoden

Het beïnvloedingsmechanisme wordt gevormd op basis van de voorwaarden en de volgorde van toepassing van hulpmiddelen en methoden. Het tweede concept is ruimer. Methoden - een reeks manieren om objecten te beïnvloeden om doelen te bereiken. Elk van hen wordt een tool genoemd. Ze worden geclassificeerd door objecten van invloed, vorm, aard, timing. Volgens het eerste criterium worden de aanwijzingen van het kredietbeleid van de bank geïmpliceerd. Door de kosten van leningen te verhogen of te verlagen, wil de staat de situatie nieuw leven inblazen om te voorkomen dat de economie oververzadigd raakt met monetaire middelen. Afhankelijk van de vorm van impact zijn de instrumenten onderverdeeld in administratieve (richtlijnen, voorschriften, instructies) en economische. Van nature - op kwantitatieve en kwalitatieve parameters.

Staten van alle landen van de wereld gebruiken dergelijke beïnvloedingsmethoden:

• Operaties met schatkisteffecten.
• Disconteringsvoet van rente.
• Reserve verhouding.

Al deze instrumenten van het monetaire beleid van de centrale bank worden gebruikt om het globale doel van het handhaven van een stabiele vraag naar de monetaire eenheid te bereiken.

Effectentransacties worden als de meest effectieve beschouwd: aankoop en verkoop, valutaswaps, plaatsing van termijndeposito's, pandjeshuisveilingen. Bij de uitvoering van een beleid van 'goedkoop' geld verwerft de Bank of Russia obligaties. Hun marktwaarde groeit en de winstgevendheid daalt. Als gevolg hiervan heeft een commerciële instelling meer middelen. Dit wordt weerspiegeld in de kosten van leningen.

Transacties in de markt worden geclassificeerd volgens verschillende parameters: voorwaarden, objecten (staat, particuliere effecten), urgentie van transacties, toepassingsgebied, methode voor het vaststellen van tarieven (door de Centrale Bank of de markt), bron. Directe transacties zijn transacties van de toezichthouder met vrijblijvende effecten. Als ze contant worden betaald, moet de betaling vóór het einde van de dag worden gedaan. Regelmatige transacties voorzien in de overdracht van betalingen naar de volgende dag.

Overweeg nu het tweede hulpmiddel - de discontovoet waarmee de toezichthouder leningen verstrekt aan commerciële banken. Bij de uitvoering van het beleid van "duur" geld stijgt dit. Als gevolg hiervan worden leningen aan financiële instellingen duur, verminderen ze het volume van krediettransacties, waardoor de geldcirculatie wordt verminderd. Deze methode is onlangs gebruikt door Rossiya Bank. Het kredietbeleid is in dit geval gericht op de vorming van een marktrente. Hoe hoger het niveau, hoe duurder het zal zijn om een ​​handelsbank te herfinancieren. Door het tarief te wijzigen, reguleert de staat de kosten van leningen. Dit is een indirecte en relatief eenvoudige beïnvloedingsmethode. Alle banken nemen hun toevlucht tot leningen van de toezichthouder. Daarom is de wijziging van toepassing op de economie van het land als geheel.

De derde tool is de aanpassing van de reserveverhouding, dat wil zeggen het bedrag aan inhoudingen op verplichtingen. Tijdens de uitvoering van het beleid van 'duur' geld, verhoogt de regulator de norm, waardoor de geldhoeveelheid afneemt. De daling treedt op wanneer het nodig is om de hoeveelheid middelen van banken te vergroten. Normen worden vastgelegd in kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. Meestal is dit het aandeel in passiva of het volume van hun groei gedurende een bepaalde periode. In veel landen worden reserves onderscheiden naar soorten deposito's: termijndeposito's, direct opeisbare tegoeden. Een hoger tarief wordt vastgesteld voor de tweede groep deposito's. Een van de vereisten is om deposito's bij de Centrale Bank te plaatsen voor een bedrag dat wordt berekend als de gemiddelde waarde van verplichtingen voor een bepaalde periode (maand).

In de praktijk worden dergelijke bankkredietbeleidsinstrumenten ook gebruikt:

1. Commerciële financiële instellingen verbinden zich ertoe om op vrijwillige basis te voldoen aan wettelijke voorschriften.
2. Beperkingen vaststellen voor de groei van de in omloop zijnde fondsen.
3. Deviezeninterventie.

Centrale bank

De Bank of Russia is de belangrijkste financiële instelling van het land. Tijdens het uitvoeren van zijn functies laat hij zich leiden door de grondwet, het burgerlijk wetboek en de federale wet met dezelfde naam. Hij is niet aansprakelijk voor verplichtingen van de overheid en dekt alle kosten van zijn eigen inkomsten.

Centrale kredietbeleidstools:

• rentetarieven;
• reserve ratio's;
• deposito's;
• open markt transacties;
• valutabeheer;
• benchmarks vaststellen voor de groei van fondsen;
• kwantitatieve beperkingen;
• obligatie-uitgifte.

Rentetarieven, open-markttransacties en wettelijke normen zijn al genoemd. De Centrale Bank trekt fondsen van banken aan om het liquiditeitsniveau van het gehele systeem te handhaven. Onder deviezenregelgeving wordt de aankoop en verkoop van een vreemde valuta bedoeld om de wisselkoers van de roebel en de geldhoeveelheid als geheel te beïnvloeden. De hoeveelheid geld wordt ook geregeld door limieten voor het aantal bepaalde transacties.

Verbetering van het kredietbeleid van de bank

In financiële instellingen zijn er werknemers die zich bezighouden met de problemen van het algoritme voor het berekenen van de solvabiliteit van de kredietnemer, de selectie van specifieke schema's en producten. Het kredietbeleid van de bank is ontwikkeld op basis van de huidige situatie in deze regio. Kennis van de trend maakt gratis gebruik van fondsen mogelijk. Een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het niveau van potentiële risico's te bepalen, zijn stresstests. Ze laten zien welke verliezen een bank kan lijden in een bepaalde onvoorziene situatie.

classificatie:

• One-factor stresstests - geef wijzigingen weer in een specifieke indicator voor de waarde van de portefeuille. Maar ze geven niet altijd het volledige beeld, omdat in stressvolle situaties verschillende parameters kunnen veranderen.
• Multivariate stresstests - houd rekening met een groot aantal indicatoren, maar zijn gebaseerd op historische scenario's, niet aangepast aan modern marktinfrastructuur.

Moeilijkheden ontstaan ​​door het ontbreken van gegevens die worden gebruikt bij het testen, bijvoorbeeld kredietrisicobeoordeling. Ook niet in aanmerking genomen liquiditeitsrisico Maar in tijden van crisis heeft de uitstroom van kapitaal grote invloed op de waarde van activa.

Onlangs is een andere evaluatiemethode wijdverbreid in de Russische Federatie - DataMining. De essentie is om een ​​boom te bouwen op basis van gegevens uit voorgaande periodes. De klasse van de situatie hangt af van of de fondsen volledig zijn teruggegeven of dat er vertragingen waren. Alle situaties in kwestie vallen eerst in het bovenste knooppunt en worden vervolgens naar beneden verdeeld, afhankelijk van aanvullende parameters. Hoe meer van hen, hoe meer objecten bewegen.

Als de beginvoorwaarden veranderen, kan de boom opnieuw worden opgebouwd. Verder zal het kredietbeleid van een commerciële bank worden verbeterd door de factoren te detailleren.

scoring

Russische banken gebruiken vaker een automatisch systeem voor het berekenen van het risico van wanbetaling. Het is een statistisch model dat is gebaseerd op de kredietgeschiedenis van de klant. Het hangt af van de kenmerken van de bank, wetgeving, tradities in het land.

De meest voorkomende scoretechniek is het Duran-model. Het omvat groepen factoren die de mate van risico bepalen door verschillende factoren. Ze kenmerken individuen door dergelijke parameters: leeftijd, geslacht, beroep, verblijfsduur in de regio, financiële indicatoren. In een vereenvoudigde vorm bestaat het model uit de som van deze kenmerken. Hoe hoger het is, hoe betrouwbaarder de klant wordt beschouwd. De moeilijkheid ligt in het feit dat scores een constante bevestiging en bijwerking vereisen. En het kan duur zijn voor de bank. Nu hebben financiële instellingen gemiddeld 5 tot 9 documenten nodig om de solvabiliteit van de kredietnemer te beoordelen. Aangezien er geen officieel algoritme is om ermee te werken, moeten de artikelen maximaal informatie over de klant bevatten.

De voordelen van scoren zijn snelle en onpartijdige besluitvorming, gebrek aan personeelskosten en de mogelijkheid om een ​​kredietportefeuille te beheren. Het grootste nadeel is een laag aanpassingsvermogen. In de VS wordt een persoon die veel van baan is veranderd meer als veelgevraagd beschouwd. In Rusland duidt dit op zijn onvermogen om met collega's om te gaan of op zijn lage waarde als specialist.

Het probleem ligt ook in het feit dat de parameters waarmee de selectie plaatsvindt worden verdeeld in "goed" en "slecht". In Europa wordt een klant als risicovoller beschouwd, waardoor betalingen meer dan drie maanden worden uitgesteld, evenals een die de schuld snel terugbetaalt. In het tweede geval heeft de bank geen tijd om er geld aan te verdienen. Dezelfde parameter is overgedragen aan de binnenlandse markt.

Kredietbureaus

'Probleemleningen' komen voort uit een gebrek aan informatie. Daarom zijn de Verenigde Staten begonnen met het uitwisselen van gegevens over de verstrekking van vreemd vermogen. Bij de National Credit Management Association wisselen managers van verschillende instellingen informatie over leners uit.De database bevat informatie over alle personen die ooit een lening hebben aangevraagd bij een organisatie in het land: sociaaldemografische indicatoren, rechterlijke beslissingen, faillissementsgegevens. Het bestaan ​​van het bureau werd vastgelegd door de wetgeving van het land. Alleen in de VS zijn er 3000 dergelijke organisaties.

Maar waardevoller is de informatie ontvangen van andere banken die deze klant bedienen. Financiële instellingen verstrekken gegevens over de hoogte van de aanbetaling, een deel van de uitstaande schuld, vertragingen in betalingen en zelfs over de concurrenten van de organisatie. Op basis van deze informatie is het mogelijk om te beoordelen op welke manier werkkapitaal wordt gefinancierd. De verspreiding van informatie kan alle partijen bij de transactie schaden. Als de klant ontdekt dat de bank vleiende feedback van de leverancier heeft gegeven, weigert hij de partner. En als de zaak brede resonantie krijgt, zal de bank niet langer de informatie ontvangen die ze op deze manier nodig heeft.

De problemen

De voordelen van kredietbureaus zijn duidelijk:

• De database met informatie over potentiële leners groeit.
• Gewetenloze klanten worden gescreend. De geldschieter heeft minder risico's, minder reserves, meer liquiditeit.
• De kosten voor het verkrijgen van informatie zijn lager.

Banken hebben echter geen haast om ontvangen klantinformatie te delen. Procesdeelnemers weten niet hoe ze de gegevens correct moeten gebruiken. Er is geen mechanisme voor het melden van frauduleuze transacties. Desondanks is het aantal verzoeken aan het kredietbureau de afgelopen jaren voortdurend gegroeid. Daarom wordt de klant in 90% van de gevallen een lening geweigerd vanwege een slechte kredietgeschiedenis in het verleden. Nog eens 10% is afhankelijk van het beroep, leeftijd en terugroepactie. En als het feit van een gedwongen inning van een schuld of vertraging van betaling van meer dan 180 dagen wordt ontdekt in de kredietgeschiedenis, moet men niet op een andere lening rekenen.

Het systeem van herinneringen over de volgende betaling zou helpen het probleem van niet-terugbetaling van de lening op te lossen. Bellen via telefoon, sms-bericht, e-mail - al deze methoden voor het melden van schulden zijn effectief en ononderbroken. Maar hun volledige implementatie is een moeilijke taak. Informatie moet ergens worden opgeslagen, op de een of andere manier worden verwerkt, overgedragen en beschermd. Nu worden IT-mogelijkheden met 15-20% gebruikt. Om het hoofddoel van het kredietbeleid van de bank te bereiken, moet een geautomatiseerd systeem worden gecreëerd om te voldoen aan de behoeften van klanten in verschillende producten.

conclusie

PBC wordt gebruikt om een ​​stabiele vraag en aanbod naar vreemde valuta te handhaven. Afhankelijk van de door de staat gestelde doelen, voert de Centrale Bank transacties uit met effecten, past de disconteringsvoet aan, reserveert normen, die van invloed zijn op de hoeveelheid beschikbare geldmiddelen. Toolkits worden gecombineerd in methoden voor bankkredietbeleid. Ceteris paribus, het verlagen van de normen en tarieven, probeert de toezichthouder de hoeveelheid beschikbare middelen te vergroten. Deze methoden werken goed in stabiele marktomstandigheden. Tijdens crisisperiodes moeten ze zeer zorgvuldig worden gebruikt.